Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi peristiwa
politik pilkada Gubernur DKI Jakarta pada 20 September 2012. Adanya
kandungan informasi ini diteliti dengan mengetahui perbedaan abnormal return yang
terjadi antara sebelum dan sesudah peristiwa pilkada. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pengujian
Uji Wilcoxon signed-rank. Penelitian ini menggunakan indeks
sektor keuangan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 100 hari
periode estimasi dan 21 hari periode jendela. Jenis data yang dipakai
adalah closing price harian dari indeks sektor keuangan.Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan abnormal return positif
yang signifikan pada hari ke 5. Hal ini menunjukkan bahwa pasar
bereaksi terhadap peristiwa pilkada Gubernur DKI Jakarta. - Henry Tirta Permana
Sign up here with your email